Calculateur de risque de ruine
La probabilité qu'une série de trades fasse tomber votre compte au niveau que vous considérez comme la ruine.
- Espérance par trade
- +0.375R
- Taux de réussite d'équilibre
- 40.0%
- Série de pertes à prévoir
- 9 pertes
- Variation typique du solde
- +319.2%
- 1%<0.1%
- 2%<0.1%
- 3%<0.1%
- 5%0.2%
- 10%5.1%
Comment le risque de ruine est estimé
Le calculateur simule des milliers de séquences de trades aléatoires. Chaque trade gagne selon votre taux de réussite et rapporte alors le risque multiplié par votre ratio rendement/risque ; sinon, il perd le risque. Tout est calculé en pourcentage du solde du moment.
Le résultat est la part des séquences qui touchent votre seuil de ruine à un moment ou à un autre. La série de pertes affichée est la plus longue série perdante que 95% des séquences ne dépassent pas.
Espérance (R) = taux de réussite × gain moyen − (1 − taux de réussite)Taux de réussite d'équilibre = 1 ÷ (1 + rendement : risque)
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bon risque de ruine ?
Le plus proche possible de zéro. Beaucoup de traders n'acceptent rien au-dessus de 1%. Au-delà de 10%, un mauvais mois tout à fait ordinaire peut suffire à anéantir le compte.
Une stratégie rentable peut-elle quand même ruiner le compte ?
Oui. Une espérance positive dit seulement que vous gagnez en moyenne. Avec un risque par trade trop élevé, une série de pertes tout à fait normale pour la stratégie peut atteindre le seuil de ruine avant que la moyenne ne fasse son effet.
Pourquoi une simulation plutôt qu'une formule ?
La formule classique n'est exacte que si les gains et les pertes ont la même taille et que la mise est fixe. En réalité, les traders risquent un pourcentage d'un solde qui varie, avec un ratio rendement/risque différent de 1, et une simulation tient compte des deux.
Comment réduire mon risque de ruine ?
Réduisez d'abord le risque par trade. C'est ce qui a le plus d'effet, comme le montre la ligne sous le résultat, calculée avec deux fois moins de risque. Un meilleur ratio rendement/risque ou un meilleur taux de réussite aident aussi, mais ils sont plus difficiles à changer.
Autres outils
- Calculateur de drawdownLes pertes d'affilée, et le gain nécessaire pour revenir au point de départ.
- Optimiseur de taille de lotVolume, drawdown après une série de pertes et résultat mensuel, pour chaque niveau de risque.
- Calculateur risque/rendementRatio R:R, pips jusqu'au stop et à l'objectif, taux de réussite d'équilibre.
Tradez comme d'habitude, payez moins
Sur chaque lot que vous tradez, vous payez un spread ou une commission. Ouvrez votre compte via AutoFXRebate : le courtier vous reverse une partie de ce coût sous forme de cashback.
Le trading du forex et des CFD avec effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital. Ces outils fournissent des estimations à des fins de planification et de formation, et ne constituent pas un conseil en investissement.