Kalkulator risk of ruin
Peluang rangkaian transaksi menyeret akun Anda turun ke level yang Anda anggap bangkrut.
- Ekspektasi per transaksi
- +0.375R
- Win rate impas
- 40.0%
- Loss beruntun yang perlu diantisipasi
- 9 kali loss
- Perubahan saldo tipikal
- +319.2%
- 1%<0.1%
- 2%<0.1%
- 3%<0.1%
- 5%0.2%
- 10%5.1%
Cara memperkirakan risk of ruin
Kalkulator menjalankan ribuan urutan transaksi acak. Setiap transaksi menang dengan peluang sebesar win rate Anda dan saat menang menghasilkan risiko dikali reward : risk. Saat kalah, transaksi itu kehilangan sebesar risiko. Semuanya selalu dihitung sebagai persentase dari saldo pada saat itu.
Hasilnya adalah persentase urutan yang pernah menyentuh batas bangkrut Anda. Angka loss beruntun adalah rentetan loss terpanjang yang tidak dilampaui oleh 95% urutan.
Ekspektasi (R) = win rate × rata-rata profit − (1 − win rate)Win rate impas = 1 ÷ (1 + reward : risk)
Pertanyaan
Berapa risk of ruin yang baik?
Sedekat mungkin dengan nol. Banyak trader tidak mau menerima angka di atas 1%. Di atas 10%, satu bulan buruk yang wajar saja sudah bisa menghabisi akun.
Apakah strategi yang profitable tetap bisa menghabisi akun?
Bisa. Ekspektasi positif hanya berarti Anda untung secara rata-rata. Dengan risiko per transaksi yang terlalu besar, loss beruntun yang sebenarnya wajar bagi strategi itu tetap bisa lebih dulu mencapai batas bangkrut.
Mengapa memakai simulasi, bukan rumus?
Rumus klasik hanya tepat jika profit dan loss sama besar dan nominal taruhannya tetap. Trader sungguhan mempertaruhkan persentase dari saldo yang terus berubah, dengan reward : risk yang bukan 1, dan simulasi bisa menangani keduanya.
Bagaimana cara menurunkan risk of ruin?
Turunkan dulu risiko per transaksi. Dampaknya paling besar, seperti terlihat pada baris separuh risiko di bawah hasil. Reward : risk atau win rate yang lebih tinggi juga membantu, tetapi keduanya lebih sulit diubah.
Trading seperti biasa, biaya lebih ringan
Setiap lot yang Anda trading dikenai spread atau komisi. Buka akun lewat AutoFXRebate, dan broker akan mengembalikan sebagian biaya itu kepada Anda sebagai rebate.
Trading forex dan CFD dengan margin berisiko tinggi membuat Anda kehilangan uang. Alat-alat ini memberikan perkiraan untuk perencanaan dan edukasi, bukan nasihat investasi.