파산 확률 계산기
일련의 거래 끝에 계좌가 내가 파산으로 보는 수준까지 떨어질 확률입니다.
- 거래당 기댓값
- +0.375R
- 손익분기 승률
- 40.0%
- 대비해야 할 연속 손실
- 9 회
- 일반적인 잔고 변화
- +319.2%
- 1%<0.1%
- 2%<0.1%
- 3%<0.1%
- 5%0.2%
- 10%5.1%
파산 확률 추정 방법
계산기는 무작위 거래 시퀀스를 수천 개 돌려 봅니다. 각 거래는 입력한 승률로 이기며, 이기면 리스크에 손익비를 곱한 만큼 벌고 지면 리스크만큼 잃습니다. 금액은 언제나 그 시점 잔고에 대한 비율입니다.
결과는 도중에 한 번이라도 파산 기준에 닿은 시퀀스의 비율입니다. 연속 손실 수치는 시퀀스의 95%가 넘지 않는 가장 긴 연속 손실입니다.
기댓값(R) = 승률 × 평균 수익 − (1 − 승률)손익분기 승률 = 1 ÷ (1 + 평균 수익)
자주 묻는 질문
파산 확률은 어느 정도가 적당한가요?
0에 가까울수록 좋습니다. 1%를 넘으면 받아들이지 않는 트레이더가 많습니다. 10%를 넘으면 흔히 겪는 나쁜 한 달만으로도 계좌가 끝날 수 있습니다.
수익이 나는 전략으로도 계좌가 깡통이 될 수 있나요?
네. 기댓값이 플러스라는 것은 평균적으로 이긴다는 뜻일 뿐입니다. 거래당 리스크가 너무 크면, 그 전략에서는 지극히 정상적인 연속 손실만으로도 파산 기준에 먼저 닿을 수 있습니다.
왜 공식이 아니라 시뮬레이션을 쓰나요?
고전적인 공식은 수익과 손실의 크기가 같고 거는 금액이 고정일 때만 정확합니다. 실제 트레이더는 변하는 잔고의 일정 비율을 걸고 손익비도 1이 아닌 경우가 대부분인데, 시뮬레이션은 이 두 가지를 모두 반영합니다.
파산 확률을 낮추려면 어떻게 하나요?
먼저 거래당 리스크를 줄이세요. 결과 아래에 나오는 리스크 절반 안내에서 보듯 효과가 가장 큽니다. 손익비나 승률을 높이는 것도 도움이 되지만, 이 둘은 바꾸기가 더 어렵습니다.
거래는 그대로, 비용은 더 적게
거래하는 랏마다 스프레드나 수수료가 나갑니다. AutoFXRebate를 통해 계좌를 개설하면 브로커가 그 비용의 일부를 리베이트로 돌려드립니다.
증거금을 이용하는 외환 및 CFD 거래에는 높은 손실 위험이 따릅니다. 이 도구들은 거래 계획과 학습을 위한 추정치를 보여 줄 뿐, 투자 조언이 아닙니다.