เครื่องคำนวณ Risk of Ruin
โอกาสที่การเทรดชุดข้างหน้าจะพาบัญชีของคุณลงไปถึงระดับที่คุณถือว่าพอร์ตแตก
- ค่าคาดหวังต่อออเดอร์
- +0.375R
- อัตราชนะที่คุ้มทุน
- 40.0%
- ขาดทุนติดกันที่ควรเผื่อไว้
- 9 ครั้ง
- การเปลี่ยนแปลงยอดเงินโดยทั่วไป
- +319.2%
- 1%<0.1%
- 2%<0.1%
- 3%<0.1%
- 5%0.2%
- 10%5.1%
วิธีประเมิน Risk of Ruin
เครื่องคำนวณจะจำลองลำดับการเทรดแบบสุ่มหลายพันชุด แต่ละครั้งมีโอกาสชนะตามอัตราชนะของคุณ ถ้าชนะจะได้กำไรเท่ากับความเสี่ยงคูณผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ถ้าแพ้จะเสียเท่ากับความเสี่ยง โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงิน ณ ขณะนั้นเสมอ
ผลลัพธ์คือสัดส่วนของชุดจำลองที่แตะระดับพอร์ตแตกไม่ว่าจุดใดก็ตาม ส่วนตัวเลขขาดทุนติดกันคือจำนวนครั้งที่ขาดทุนติดกันยาวที่สุด ซึ่ง 95% ของชุดจำลองไม่เกินไปกว่านี้
ค่าคาดหวัง (R) = อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย − (1 − อัตราชนะ)อัตราชนะที่คุ้มทุน = 1 ÷ (1 + ผลตอบแทน : ความเสี่ยง)
คำถามที่พบบ่อย
Risk of Ruin เท่าไรถึงจะดี?
ยิ่งใกล้ศูนย์ยิ่งดี เทรดเดอร์หลายคนไม่ยอมรับค่าที่เกิน 1% ถ้าเกิน 10% แค่เดือนที่แย่ตามปกติก็อาจทำให้พอร์ตแตกได้
กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ยังทำให้พอร์ตแตกได้หรือไม่?
ได้ ค่าคาดหวังที่เป็นบวกบอกแค่ว่าคุณได้กำไรโดยเฉลี่ย ถ้าเสี่ยงต่อออเดอร์มากเกินไป การขาดทุนติดกันที่เป็นเรื่องปกติของกลยุทธ์นั้นก็อาจพาพอร์ตไปถึงระดับพอร์ตแตกก่อนได้
ทำไมใช้การจำลองแทนสูตร?
สูตรคลาสสิกแม่นยำเฉพาะเมื่อกำไรและขาดทุนมีขนาดเท่ากัน และเงินที่ลงแต่ละครั้งคงที่ แต่เทรดเดอร์จริงเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และมีผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ไม่เท่ากับ 1 ซึ่งการจำลองรองรับได้ทั้งสองอย่าง
จะลด Risk of Ruin ได้อย่างไร?
ลดความเสี่ยงต่อออเดอร์ก่อน เพราะได้ผลมากที่สุด ดังที่บรรทัดเสี่ยงครึ่งเดียวใต้ผลลัพธ์แสดงให้เห็น การเพิ่มผลตอบแทนต่อความเสี่ยงหรืออัตราชนะก็ช่วยได้ แต่สองอย่างนี้เปลี่ยนได้ยากกว่า
เทรดเหมือนเดิม แต่จ่ายน้อยลง
ทุกล็อตที่คุณเทรดมีต้นทุนเป็นสเปรดหรือค่าคอมมิชชั่น เปิดบัญชีผ่าน AutoFXRebate แล้วโบรกเกอร์จะคืนต้นทุนส่วนหนึ่งให้คุณในรูปของรีเบท
การเทรดฟอเร็กซ์และ CFD ด้วยมาร์จิ้น มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงิน เครื่องมือเหล่านี้ให้ค่าประมาณเพื่อการวางแผนและการศึกษา ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน