破產風險計算機
一連串交易下來，帳戶跌到您所定義的破產水準的機率。
快速套用
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R
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筆交易
觸及破產門檻的機率<0.1%
極低- 每筆交易期望值
- +0.375R
- 損益兩平勝率
- 40.0%
- 應預作準備的連續虧損
- 9 次
- 典型餘額變化
- +319.2%
- 1%<0.1%
- 2%<0.1%
- 3%<0.1%
- 5%0.2%
- 10%5.1%
破產風險如何估算
計算機會模擬數千組隨機的交易序列。每筆交易依您的勝率決定輸贏：贏的時候賺得風險金額乘以報酬風險比，輸的時候賠掉風險金額，而且一律以當下餘額的百分比計算。
結果是在任一時點觸及破產門檻的序列所佔的比例。連續虧損的數字，則是 95% 的序列都不會超過的最長連虧次數。
期望值（R）= 勝率 × 平均獲利 − (1 − 勝率)損益兩平勝率 = 1 ÷ (1 + 報酬風險比)
常見問題
多少的破產風險才算理想？
越接近零越好。許多交易者無法接受高於 1% 的數字。超過 10% 時，一個普通的不順月份，就可能讓帳戶畫下句點。
賺錢的策略也可能爆倉嗎？
可能。正的期望值只代表平均而言會賺錢。若單筆風險過高，即使是這個策略再正常不過的連續虧損，也可能先一步觸及破產門檻。
為什麼用模擬，而不用公式？
傳統公式只有在獲利與虧損金額相同、且每筆投入固定時才精確。實際交易者承擔的是變動餘額的一個百分比，報酬風險比也不等於 1，而模擬能同時處理這兩點。
如何降低破產風險？
先降低單筆風險。這一項的影響最大，結果下方「風險減半」那一行就看得出來。提高報酬風險比或勝率也有幫助，但這兩者比較難改變。