Máy tính rủi ro cháy tài khoản
Xác suất một chuỗi lệnh kéo tài khoản xuống mức mà bạn coi là cháy.
- Kỳ vọng mỗi lệnh
- +0.375R
- Tỷ lệ thắng hoà vốn
- 40.0%
- Chuỗi thua nên tính trước
- 9 lệnh thua
- Mức thay đổi số dư thường gặp
- +319.2%
- 1%<0.1%
- 2%<0.1%
- 3%<0.1%
- 5%0.2%
- 10%5.1%
Cách ước tính rủi ro cháy tài khoản
Máy tính chạy thử hàng nghìn chuỗi lệnh ngẫu nhiên. Mỗi lệnh thắng theo đúng tỷ lệ thắng của bạn, khi thắng thì lãi bằng R:R nhân với mức rủi ro, khi thua thì mất đúng mức rủi ro, luôn tính theo phần trăm số dư lúc đó.
Kết quả là tỷ lệ số chuỗi từng chạm ngưỡng cháy, ở bất kỳ thời điểm nào. Con số chuỗi thua là chuỗi thua dài nhất mà 95% số chuỗi không vượt quá.
Kỳ vọng (R) = tỷ lệ thắng × lệnh thắng trung bình − (1 − tỷ lệ thắng)Tỷ lệ thắng hoà vốn = 1 ÷ (1 + R:R)
Câu hỏi thường gặp
Rủi ro cháy tài khoản bao nhiêu là ổn?
Càng gần 0 càng tốt. Nhiều trader không chấp nhận mức nào trên 1%. Trên 10% thì chỉ một tháng xui bình thường cũng đủ xoá sổ tài khoản.
Chiến lược có lãi vẫn có thể cháy tài khoản không?
Có. Kỳ vọng dương chỉ nói rằng tính trung bình bạn có lãi. Nếu rủi ro mỗi lệnh quá lớn, một chuỗi thua hoàn toàn bình thường với chiến lược đó vẫn có thể chạm ngưỡng cháy trước.
Sao lại mô phỏng chứ không tính bằng công thức?
Công thức kinh điển chỉ chính xác khi lệnh thắng và lệnh thua bằng nhau và số tiền mỗi lệnh cố định. Trader thật rủi ro theo phần trăm của một số dư luôn thay đổi, với R:R khác 1, và mô phỏng xử lý được cả hai điều đó.
Làm sao giảm rủi ro cháy tài khoản?
Giảm rủi ro mỗi lệnh trước tiên. Cách này có tác dụng mạnh nhất, như dòng tính với nửa mức rủi ro ngay dưới kết quả cho thấy. R:R hoặc tỷ lệ thắng cao hơn cũng giúp, nhưng hai thứ đó khó thay đổi hơn.
Giao dịch y như cũ, trả ít phí hơn
Lot nào bạn giao dịch cũng tốn spread hoặc phí hoa hồng. Mở tài khoản qua AutoFXRebate, sàn sẽ trả lại cho bạn một phần chi phí đó dưới dạng backcom.
Giao dịch ký quỹ forex và CFD có rủi ro mất tiền cao. Các công cụ này cho số ước tính để lên kế hoạch và học hỏi, không phải lời khuyên đầu tư.