破産確率計算ツール
取引を重ねるうちに、口座が自分で決めた破産ラインまで減ってしまう確率を求めます。
クイック設定
%
R
%
%
回
破産ラインに達する確率<0.1%
非常に低い- 1トレードあたりの期待値
- +0.375R
- 損益分岐勝率
- 40.0%
- 想定しておくべき連敗数
- 9 連敗
- 典型的な残高の変化
- +319.2%
- 1%<0.1%
- 2%<0.1%
- 3%<0.1%
- 5%0.2%
- 10%5.1%
破産確率の推計方法
計算ツールは、ランダムな取引の流れを数千通り試します。各取引は設定した勝率で勝ち、勝てばリスク額×リスクリワード比の利益、負ければリスク額の損失となります。いずれも常にその時点の残高に対する割合で計算します。
結果は、途中で一度でも破産ラインに触れた流れの割合です。連敗数は、95%の流れがその範囲に収まる最長の連敗です。
期待値 (R) = 勝率 × 平均利益 − (1 − 勝率)損益分岐勝率 = 1 ÷ (1 + リスクリワード比)
よくある質問
破産確率はどのくらいなら良いですか？
できるだけゼロに近いほど良いです。1%を超えるものは受け入れないトレーダーが多くいます。10%を超えると、よくある不調な1か月で口座が終わることもあります。
利益の出る戦略でも口座が破綻することはありますか？
あります。期待値がプラスというのは、平均すると勝てるという意味にすぎません。1トレードあたりのリスクが大きすぎると、その戦略ではごく普通の連敗でも、先に破産ラインに届いてしまいます。
なぜ数式ではなくシミュレーションなのですか？
古典的な公式が正確なのは、勝ちと負けの大きさが同じで、賭け金が一定の場合だけです。実際のトレーダーは変化する残高の一定割合をリスクにし、リスクリワード比も1とは限りません。シミュレーションならその両方を扱えます。
破産確率を下げるには？
まず1トレードあたりのリスクを下げることです。結果の下の一覧でリスクを半分にした行を見るとわかるとおり、これが最も効果があります。リスクリワード比や勝率を上げることも役立ちますが、こちらは変えるのが難しい要素です。